Потестировал... Методика
та же. Только запуск explorer.exe сделал не через Run (или ShellExecute), а через CreateProcess так, как написано
здесь. Под Win7 и Win8.1 таким способом explorer запускается, как оболочка. Но на Win10 и этот способ не работает - explorer запускается, как проводник.